Патент на изобретение №2316819

(54) СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА В ВИДЕ НАБОРА ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АКТИВОВ И ЕГО АКЦИЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к автоматизированной системе управления инвестициями. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств, применяемых для автоматизации предоставления активов и ресурсов. Система содержит запоминающее устройство для хранения стоимости счета предоставляемых активов и связанное с ним устройство управления акциями предоставляемого актива, выполненное с конфигурацией, обеспечивающей определение и хранение первого и второго наборов акций, представляющих права соответственно на первый и второй поднаборы представляемых активов, и брокерский модуль, соединенный с упомянутым устройством управления предоставляемого актива и конфигурированный для предложения первого и второго наборов акций и определения возможности приобретения, по крайней мере, некоторых акций из наборов. Стоимость счета для всего набора представляемых активов ограничена стоимостью объединенного фонда ресурсов. Стоимость счета представляемого актива переоценивается по формуле счета при наступлении каждого события из ряда заранее определенных событий. 16 з.п. ф-лы, 16 ил., 2 табл.

Текст описания приведен в факсимильном виде.

Формула изобретения

1. Система для создания акций набора представляемых активов, каждый из которых имеет стоимость счета представляемого актива, содержащая запоминающее устройство для хранения стоимости счета представляемых активов, равную сумме стоимостей счетов всех представляемых активов в упомянутом наборе представляемых активов и ограниченную стоимостью объединенного фонда ресурсов; по крайней мере одно устройство управления акциями представляемого актива, соединенное с упомянутым запоминающим устройством и выполненное с конфигурацией, обеспечивающей определение и хранение первого набора акций, представляющих права на первый поднабор упомянутых представляемых активов, причем стоимость упомянутого первого набора акций имеет увеличение в зависимости от увеличения одного или более индексов в соответствии с первой формулой, и определение и хранение второго набора акций, представляющих права на второй поднабор представляемых активов, причем стоимость упомянутого второго набора акций имеет увеличение в зависимости от уменьшения одного или более индексов в соответствии со второй формулой; брокерский модуль, соединенный с упомянутым устройством управления представляемого актива и выполненный с конфигурацией, обеспечивающей предложение упомянутых первого набора акций и второго набора акций и возможность приобретения по крайней мере некоторых акций из одного или обоих из упомянутых первого набора акций и второго набора акций без условия необходимости приобретения наборов акций, состоящих из акций из упомянутых первого набора акций и второго набора акций, отличающаяся тем, что она содержит модуль перемещения, соединенный с упомянутым устройством управления представляемыми активами и выполненный с конфигурацией, обеспечивающей перемещение по крайней мере одного из упомянутых представляемых активов между упомянутыми первым набором акций и вторым набором акций в соответствии с первой и второй формулами.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с конфигурацией, способствующей генерированию предложений по крайней мере одним эмитентом, который имеет в основном одинаковое количество акций из упомянутого первого набора акций и упомянутого второго набора акций.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что упомянутое устройство перемещения выполнено с конфигурацией, обеспечивающей управление упомянутым эмитентом предлагаемыми им акциями.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с конфигурацией, обеспечивающей предложение по крайней мере некоторых акций из упомянутого первого набора акций и некоторого набора акций из упомянутого второго набора акций в разное время.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый объединенный фонд ресурсов имеет по крайней мере частичное обеспечение относительно стабильными ценными бумагами.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые представляемые активы представляют права на по крайней мере один заграничный или внутренний ликвидный актив или представляемый актив, в частности, на активы, выбранные из группы, содержащей акции, облигации, взаимные фонды, группы акций, счета, недвижимость, личную собственность, один или более потоков дохода из одной или более корпораций, компаний, совместных предприятий, частных предприятий, отдельных лиц, трастовых компаний, имущества или контрактов.

7. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые представляемые активы представляют права на по крайней мере один лежащий в основе актив, представляемый упомянутым по крайней мере одним индексом.

8. Система по п.1, отличающаяся тем, что по крайней мере один из упомянутых индексов представляет составной индекс, выбранный из группы содержащей индекс “NASDAQ”, составной индекс 500 акций Стандард энд Пурз (S&P 500), промышленный индекс Доу-Джонса, составной индекс Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) и индекс “Nikkei”.

9. Система по п.1, отличающаяся тем, что по крайней мере один индекс из упомянутых индексов имеет весовой коэффициент.

10. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с конфигурацией, содействующей группе эмитентов в предложении акций.

11. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый набор представляемых активов включает представляемые активы нескольких видов, причем представляемый актив каждого вида представляет право на по крайней мере один из разных ликвидных или неликвидных активов.

12. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство управления представляемыми активами содержит модуль выкупа, обеспечивающий возможность выпуска и выкупа акций из упомянутого первого набора акций и акций из упомянутого второго набора акций в разное время.

13. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с возможностью предложения акций из упомянутых первого набора акций и второго набора акций в зависимости от одного или более условий, включая по крайней мере одно из группы, содержащей достижение стоимостью объединенного фонда ресурсов порогового значения, достижение величиной по крайней мере одного индекса порогового значения, достижение стоимостью по крайней мере одного из первого набора акций и упомянутого второго набора акций порогового значения.

14. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с конфигурацией, обеспечивающей предложение на бирже акций из по крайней мере одного из упомянутых первого набора акций и второго набора акций.

15. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый брокерский модуль выполнен с конфигурацией, способствующей предложению эмитентом инвестору имеющихся в наличии акций из одного из упомянутых первого набора акций или второго набора акций в соответствии с соглашением, налагающим условия на по крайней мере одну из упомянутых операций по перемещению или распределению выплат упомянутому инвестору, в зависимости от стоимости упомянутых имеющихся в наличии акций.

16. Система по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит модуль прекращения предложения акций, выполненный с конфигурацией, обеспечивающей прекращение предложения акций из по крайней мере одного из упомянутых первого набора акций и второго набора акций в зависимости от наступления “триггерного” события, которое выбирается из группы событий, содержащей окончание заданного периода времени, изменение значений в упомянутом наборе индексов, изменение нормы прибыли упомянутых акций представляемого актива, изменение набора одного или более экономических индикаторов, изменение в уровне награды за риск, изменение в стоимости объединенного фонда ресурсов и изменение первичной ставки процента по ссудам.

17. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство управления представляемыми активами содержит корректирующий модуль, выполненный с конфигурацией, обеспечивающей корректировку стоимости объединенного фонда ресурсов в зависимости от “триггерного” события, выбранного из группы событий, содержащей окончание заданного периода времени, добавление индекса к упомянутому набору индексов или исключение индекса из него, изменение значений в упомянутом наборе индексов, изменение набора одного или более экономических индикаторов, изменение в уровне награды за риск и изменение первичной ставки процента по ссудам.

РИСУНКИ