Патент на изобретение №2295156

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ХОДА БИРЖЕВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ИМ ТОРГОВ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХОДА ТОРГОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к способам для обработки данных хода биржевых и аналогичных им по методам заключения сделок торгов. Техническим результатом является повышение точности прогноза изменения цены сделки. В способе для каждой из архивных торговых сессий определяют значения: операционного параметра уровня (ОПУ), регистрируемого операционного параметра (РОП), которым является цена, на момент открытия соответствующей архивной торговой сессии, значения текущего операционного параметра (ТОП). Полученные значения ОПУ и ТОП являются координатами ячеек двухмерной таблицы, отображаемой в виде архивной карты. Воспроизводят совместно отображаемые изображение выбранной архивной карты и маркера, одна координата которого соответствует текущему значению РОП, а другая – текущему значению ОПУ. Анализируют значения РОП текущей торговой сессии относительно деталей карты проходивших ранее архивных торговых сессий и прогнозируют изменения РОП. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способам для обработки данных, в частности, с использованием графического представления данных при помощи средств вычислительной техники и может быть использовано для визуальной обработки, анализа и прогнозирования хода биржевых (и аналогичных им по методам заключения сделок) торгов различными финансовыми и/или материальными активами и/или товарами.

Результатом совершения биржевых сделок является в том числе и физическое движение материальных средств: денежные купюры, листы векселей, облигаций, акций и пр., а также веществ и предметов: нефть, металлы и прочие биржевые товары, причем часто их перемещение происходит на большие расстояния. Ясно, что помимо прочего, оптимизация и повышение управляемости процессом перемещения материальных предметов имеют огромное прикладное значение.

Ключевой фигурой в цикле покупки-продажи актива и, соответственно, его перемещения является трейдер. Основной его задачей при осуществлении сделок на биржевом рынке является задача прогнозирования направления движения цены актива, т.е. «угадывание», будет ли цена расти или падать. В повседневной деятельности прогноз осуществляется трейдером на основании опыта, т.е. интуитивных заключений, основанных на частных эмпирических наблюдениях над ситуацией.

Предлагаемое изобретение непосредственно предназначено для повышения качества прогнозирования движения цен на ближайший период при помощи использования патентуемого способа. Данный результат достигается путем построения и использования технической системы для реализации способа на основе стандартных, общедоступных элементов вычислительной техники. Указанная система использует заявляемый способ для представления оператору объективной картины того, как развивались торги в аналогичной ситуации ранее, что позволяет последнему использовать в своей деятельности исторически объективно обоснованные прогнозы. Использование современной вычислительной техники является необходимым условием реализации данного способа, т.к. объем и скорость обработки необходимой информации заведомо превышает возможности ее «ручной» обработки и представления.

Известные на сегодня технические решения для визуализации, анализа и прогнозирования хода торгов (например, системы «QUIK» – Сибирская Межбанковская Валютная Биржа или «MetaStock»- Reuters) представляют из себя программные комплексы для персональных компьютеров и рабочих станций, отображающие текущие данные о ходе торгов исключительно в виде графиков в координатах «Цена-Время» (фиг.1). На графиках этого типа ось абсцисс Х является осью текущего Времени, а по оси ординат Y откладывается Цена в соответствующий (текущий) момент.

При торговле на бирже по некоторым эмитентам осуществляются десятки тысяч сделок в день, а так как разрешение экрана дисплея составляет менее 2000 точек по оси X, это разрешение не позволяет отображать всю информацию непосредственно и вынуждает для графиков торгов даже за один день использовать условное представление данных в виде фигур. Информацию общепринято отображать в виде последовательности вертикальных фигур: штрихов с горизонтальными выступами, либо штрихов с наложенными на них прямоугольниками, либо их модификаций. Крайние точки штриха соответствуют максимальному и минимальному значению цены за выбираемый Оператором промежуток времени (не менее 1 минуты), цена первой и последней сделок (за этот же период) отображается, соответственно, выступами на штрихах либо верхом и низом прямоугольника, а ширина фигуры соответствует выбранному промежутку времени. Архивные данные представляются в таком же формате, но еще более сжато (и, т.о. искаженно), в силу большего отображаемого промежутка времени.

Недостатком способов представления данных при помощи графика «Цена-Время» является ограниченная возможность осуществления обоснованного оперативного анализа и прогноза, т.к. эти операции осуществляются либо по «общему виду» графика, «на глазок», без учета как-либо систематизированной архивной информации, либо при помощи т.н. Индексов, т.е. кривых, наносимых на этот график, но рассчитываемых на основании произвольных субъективных соображений.

Практика показала, что при использовании графиков в переменных «Цена-Время» для анализа и прогноза чрезвычайно сложно определить, в каком направлении далее будет развиваться тренд и в какой его области находится Цена на данный момент торговой сессии, что приводит к ошибочным решениям и убыткам.

Недостатками всех таких способов являются также их невысокие функциональные возможности, безвозвратная потеря и искажение информации для анализа при представлении ее в виде фигур, а также невозможность отобразить исторические данные за произвольный срок с произвольной точностью на видимом поле в связи с упомянутым физическим ограничением разрешения средства отображения информации. Т.о. способ не позволяет осуществлять совместное графическое представление архивной и текущей информации о ходе торгов, тем самым значительно снижая прогностические возможности способа.

Примером указанного подхода может служить способ обработки торговых данных с помощью системы для отображения графика движения биржевых цен (JP 2003132215, 09.05.2003). Данный способ, реализуемый с помощью соответствующих технических средств, позволяет (как заявлено) прогнозировать данные о цене для выбираемого оператором момента времени, который задается на экране дисплея с помощью курсорной линии, размещаемой на оси времени. Недостатком данного способа является, во-первых, осуществление прогнозирования с использованием жесткого алгоритма, что, как показывает практика использования подобных систем, не позволяет осуществлять достоверное прогнозирование. Другими недостатками являются как уже отмеченный конфликт между физически доступным разрешением дисплея и фактическим числом сделок во время торгов, так и все прочие указанные выше недостатки.

Также известен способ, связанный с созданием и использованием таблиц специального формата для обработки с их помощью торговых данных для прогнозирования цен на бирже (JP 9309281, 02.12.1997). Данный способ используется (как заявлено) для прогнозирования цен и тенденций рынка и базируется на анализе ситуации на рынке при помощи заранее разработанной таблицы, в которой отражены ежедневные данные по ценам и оборотам акций. Анализ и прогнозирование осуществляют путем учета роста или снижения биржевого оборота при помощи наглядного отображения его, а также с учетом окончательных цен за торговый день и на определенные периоды. Указание конечной цены на конец недели упрощает (как заявлено) прогноз изменения суммы оборота на большой промежуток времени.

Недостатком данного способа является все то же базирование его на анализе развития ситуации на рынке в зависимости от времени. В данном способе это проявляется в том, что данные за последовательные даты заносятся в последовательные колонки слева на право, т.е. в порядке, аналогичном графику «Цена-Время». В связи с этим и в этом способе возникает необходимость «сжатия» данных с безвозвратной их потерей, т.к. в таблицу заносятся интегральные значения оборотов за день и цены на один момент за торговый день. К достоинствам данного способа стоит отнести его «рекомендательный» характер, т.е. то, что исторические данные обрабатываются и представляются оператору в более-менее обозримом и систематизированном виде, оставляя простор для интерпретации и принятия решений.

Также известен способ Амелина компьютерного графического представления финансового состояния предприятия (патент РФ №2226296, кл. G 06 F 17/60, 2004). Этот способ включает в себя доступ к исходным параметрам финансовых показателей по линиям связи (ЛС), запись вводных параметров в запоминающие устройства (ЗУ), осуществление моделирования выходных параметров модели в вычислительном устройстве (ВУ), графическое построение и визуальное отображение модели при помощи систем отображения информации (СОИ). При этом определяют интегрированные значения функций финансовых показателей анализируемого предприятия, включая показатели деловой активности, достаточности капитала, качества активов, прибыльности, финансовой стабильности и ликвидности. Далее формируют графическую модель, каждый элемент которой соответствует определенному интегрированному значению функции финансовых показателей активов и пассивов предприятия.

Достоинством данного способа является то, что весьма широкий круг исходных данных обрабатывается ВУ заранее, единообразно, и выводится на СОИ для оператора в виде компактного «рекомендационного изображения», своим общим видом обобщающего обширный круг информации. Важным фактором данного способа является то, что сформированное изображение не дает прямых рекомендаций, а лишь констатирует текущее состояние дел.

Основной недостаток этого способа – абсолютно произвольное и условное представление конкретных количественных параметров, что не позволяет оператору считывать с дисплея необходимые числовые характеристики и работать с ними непосредственно.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности прогноза изменения цены сделок за счет осуществления исторически обоснованного прогноза дальнейшего хода торгов. Данный результат достигается путем построения и использования технической системы для реализации способа на основе стандартных, общедоступных элементов вычислительной и связной техники. Указанная система используется для представления оператору объективной картины того, как развивались торги в аналогичной ситуации ранее, что позволяет последнему использовать в своей деятельности исторически объективно обоснованные прогнозы. Использование современной вычислительной техники, устройств связи и прочих технических устройств является абсолютно необходимым условием реализации данного способа. Дело в том, что объем и скорость обработки требуемой информации заведомо превышает возможности ее «ручной» обработки и представления, а связь в реальном времени с серверами бирж, на которых может работать пользователь, невозможна без устройств, осуществляющих связь на расстояниях, вплоть до межконтинентальных.

Данный технический результат достигается за счет того, что в различные временные фазы функционирования данной технической системы различные устройства, составляющие ее, используются внутри диапазона их работоспособности.

В частности, минимально необходимая для адекватной работы системы информация составляет (в исходном формате) от нескольких гигабайт и более. Уменьшение объема необходимой для функционирования системы информации в десятки и даже сотни раз, т.е. до сотен и десятков мегабайт, позволило технически реализовать данную систему не на уникальных серверах и мейнфреймах, а на базе современной общедоступной вычислительной техники. В частности, в реально работающем прототипе системы потребная память снижена с более чем 2 Гб до 1-10 Мб.

Другим важным техническим результатом является существенное снижение чувствительность системы, реализующей способ, к пропускам данных во время их приема. На сегодня поток данных от сервера только одной биржи доходит до сотен тысяч и миллионов «длинных» сообщений за рабочий день, а некоторые пользователи работают с целым списком высокоактивных бирж. Прием и оперативное (on-line) отображение потока информации подобной интенсивности является не тривиальной технической задачей. Патентуемый способ, в силу свойств формируемого в процессе работы технической системы изображения, не требует принимать и отображать в реальном времени каждую сделку. В реально работающем прототипе системы достаточной частотой обновления результирующего изображения оказалась величина порядка десятых долей секунды – нескольких секунд.

Еще одним важным техническим результатом способа является практически мгновенная готовность системы выполнять свои функции после запуска, т.е. практически мгновенное появление рабочих изображений. Т.о. отсутствует необходимость ожидать получения системой больших массивов данных on-line перед появлением рабочих изображений, как это происходит в других системах в силу отображения ими графиков в координатах Цена – Время. Для примера, стандартная информационная система MICEX WEB CLIENT (разработка Московской Межбанковской Валютной Биржи), включенная через час-два после начала торгов, перед началом адекватного отображения рабочей ситуации осуществляет прием информации (за прошедшее с момента начала торгов время) в течение нескольких минут. Включенная же в конце рабочего дня осуществляет полный прием данных за десятки минут.

Реально работающий прототип системы, основанной на патентуемом способе, работоспособен через несколько секунд после включения в любой момент рабочего времени.

Важным техническим результатом использования данного способа является и более полное, эргономичное использование средств отображения графической информации. В системах, основанных на графике Цена-Время, для индикации текущего состояния торгов используют, фактически, всего два цвета (цена растет и цена падает). В предлагаемом способе для непосредственной кодировки численных характеристик создаваемой карты аттракторов при формировании изображения с любой степенью детализации может быть использована полная цветовая гамма.

Далее по тексту при описании реализации способа под операционными параметрами понимаются параметры, вычисленные на основе цены сделок во время проведения торгов.

Технический результат достигается за счет комплексного и многоэтапного объединения и использования вычислительных и связных технических устройств общего назначения, а именно при реализации способа обработки данных по торгам для анализа и прогнозирования хода торгов предварительно в вычислительное устройство (ВУ) вводят архивную информацию о сделках, зарегистрированных во время торговых сессий, проходивших до начала текущей торговой сессии. Причем с помощью ВУ для каждого из выбранных моментов времени Тв для каждой из архивных торговых сессий определяют значения операционного параметра уровня (ОПУ). ОПУ выбирается как максимальная по абсолютной величине из вычисленных разностей между значениями регистрируемого операционного параметра (РОП), которым является цена, до выбранного момента времени Тв и значением РОП на момент открытия обрабатываемой архивной торговой сессии или усредненным значением РОП всех сделок за начальный период соответствующей торговой сессии.

Для каждой сделки из обрабатываемой архивной торговой сессии после момента времени Тв определяют значения текущего операционного параметра (ТОП) как разности между значением РОП, соответствующего данной сделке, и значением РОП на момент открытия обрабатываемой архивной торговой сессии или указанным усредненным значением РОП. Далее, в запоминающем устройстве (ЗУ) формируют двухмерную таблицу, ставя в соответствие координатам ее ячеек значения ОПУ и ТОП. В этих ячейках суммируют и запоминают величины, отображающие факты сделок, характеризующихся соответствующими координатам ячейки значениями ОПУ и ТОП для момента времени Тв.

Полученные таким образом для каждого выбранного момента времени Тв двухмерные таблицы могут быть запомнены в ЗУ на произвольный период времени до своего использования.

Использование сформированных таблиц предусматривает возможность последующего их воспроизведения средством для отображения информации (СОИ) в виде изображений архивных карт. Эти карты представляют собой зависящие от вычисленных значений ОПУ и ТОП как от координат двумерные изображения карты уровней вероятности того, что сделка имеет параметры ОПУ и ТОП. Отличительной чертой данных карт является то, что они характеризуются наличием на них ярко выраженных зон, соответствующих выявленным уровням вероятности.

Во время любой следующей текущей торговой сессии выбирают из ЗУ сформированную ранее двухмерную таблицу, соответствующую изображению архивной карты для момента времени Тв, наиболее близкого из всех других моментов времени к реальному моменту текущей торговой сессии, но более раннему, чем этот момент.

После этого координаты ячеек выбранной таблицы пересчитывают при помощи ВУ в реальные координаты путем совершения вычислительных операций, обратных тем, с помощью которых таблицы были сформированы ранее. При этом, для добавления к значениям исходных координат соответствующей двухмерной таблицы, используют значения РОП на момент открытия проходящей (текущей) торговой сессии либо усредненного значения РОП за начальный период торгов. Данную двухмерную таблицу вместе со значениями реальных координат запоминают в ЗУ и вводят в ВУ, куда одновременно с этим в режиме реального времени вводят текущие значения РОП для сделок текущей торговой сессии. Последние получают в режиме реального времени по Линиям Связи (ЛС) с сервера соответствующей биржи.

Далее с помощью средства для отображения информации воспроизводят совместно отображаемые изображение выбранной архивной карты и маркера. ВУ отображает Маркер на карте таким образом, чтобы одна его координата соответствовала текущему значению РОП, а другая – текущему значению ОПУ, определяемому при помощи ВУ в соответствие со Способом.

Далее Оператор визуально наблюдает на дисплее СОИ положение Маркера, отвечающего последнему текущему значению РОП текущей торговой сессии (получаемого по ЛС) относительно рельефа карты аттракторов, отвечающего ранее проходившим архивным торговым сессиям. Одновременно, на основе наблюдаемой динамической картины, оператор проводит анализ хода торгов и осуществляет прогноз изменения РОП (на текущем уровне ОПУ) в сторону деталей рельефа, обозначающих больший уровень вероятности.

В силу того, что сформированные таблицы архивных карт хранятся на ПЗУ, изображение карты можно представлять заранее, до начала текущей торговой сессии, с помощью средства для отображения информации. Например, можно напечатать набор карт для всех моментов времени для данного эмитента на принтере, а маркеры, отвечающие текущим значениям РОП (получаемого по ЛС), наносить на соответствующую карту вручную во время текущей торговой сессии.

Результат работы технической системы, реализующей заявляемый способ и сущность изобретения, поясняется фиг.2-4. На фиг.2 представлено изображение (с помощью дисплея) карты уровней вероятностей (также называемой архивной картой, или картой аттракторов, или А-картой), сформированной согласно формуле изобретения, с помощью и посредством ВУ. Указанные карты построены на основе архивной информации, полученной по ЛС с использованием соответствующего связного оборудования с архивных серверов и сохраненной в ЗУ на машине оператора. На фиг.3 показан увеличенный рабочий фрагмент отображаемой архивной карты, с помощью которой оператор может сделать исторически объективно обоснованный прогноз о тенденции изменения регистрируемого параметра (Цены). На фиг.4 приведено изображение профиля архивной карты с фиг.3 для текущего ОПУ, на котором находится и изменяется параметр ТОП (Цена). Данные параметры вычислены при помощи ВУ на основе информации, полученной в реальном времени по линиям связи с сервера биржи.

Заявляемый способ по своему жизненному циклу делится на три четко выраженных периода: построение Карты аттракторов, хранение файлов с картами аттракторов на произвольном ЗУ произвольный период времени и использование Карты аттракторов, путем ее визуализации для оператора при помощи технических средств, с одновременным отображением в реальном времени на ее поле получаемой по ЛС с сервера биржи информации, а именно последнего значения цены сделки.

Построение А-карты осуществляется следующим образом.

П1. С архивного сервера посредством использования ЛС и соответствующего технического оборудования принимается и запоминается на постоянном ЗУ компьютера оператора массив информации, подлежащей обработке.

П2. Заранее выбирается тип архивной информации, которая будет отображаться на А-карте: либо факт сделки по данной цене, либо число акций, проданных по данной цене, либо сумма средств, участвующая в сделках по данной цене, либо другой интересующий Оператора параметр (далее в описании изобретения используется вариант отображения факта сделки).

П3. Выбирается момент времени Тв, для которого строится А-карта.

П4. При помощи ВУ для каждой торговой сессии (т.е. каждого рабочего дня) за выбранный Оператором диапазон дат осуществляются следующие операции.

П5. Из ЗУ извлекается информация для очередной обрабатываемой торговой сессии и запоминается в другой части ЗУ. С помощью ВУ для выбранного момента времени Тв вычисляется параметр Y – операционный параметр уровня (ОПУ).

Для получения параметра Y Вычислительное Устройство осуществляет для всех сделок, зарегистрированных до момента Тв, анализ и сравнение разностей между значением Цены этой сделки и значением Цены на открытие сессии. В качестве параметра Y выбирается разность с максимальным, по абсолютной величине, значением.

П6. Для каждой сделки анализируемой торговой сессии, осуществленной после указанного момента Тв, с помощью ВУ вычисляется параметр Х и в таблицу, формируемую в ЗУ, к ячейке с координатами, соответствующими Х и Y, добавляется определенное в П2 значение: либо фиксированное число, например единица, в случае отражения только факта осуществления сделки, либо число акций, проданных в данной сделке, либо сумма средств, участвующая в данной сделке, либо другое.

Для получения величины Х – текущего операционного параметра (ТОП), Вычислительное Устройство осуществляет для сделки после момента Тв вычисление разности между значением Цены сделки и значением Цены на открытие сессии.

П7. После обработки таким образом при помощи ВУ всех торговых сессий (из ЗУ) за выбранный диапазон дат значения в ячейках полученной таблицы могут быть нормированы любым удобным способом, например на сумму по ячейкам, либо на сумму по строке, либо оставлена без изменений. Получившаяся в ЗУ таблица значений и представляет из себя числовое выражение карты аттракторов для момента Тв.

П8. Далее данный массив из ЗУ сохраняется на физическом носителе информации (например, в виде файла).

П9. Далее выбирается следующий момент времени, для которого хотят построить аналогичную А-карту, и последовательность действий (П4-П8) повторяется.

На этапе хранения полученные таблицы, представляющие собой числовое кодирование карты аттракторов для выбранных оператором моментов Тв, хранятся в виде файлов на любом постоянном ЗУ любое разумное время. Имеется ввиду, что биржевые торги происходят каждый рабочий день, т.е. каждый рабочий день появляются новые данные, т.е. карты (таблицы) постепенно устаревают Т.о. операции П1-П9 должны повторяться систематически.

Использование А-карт осуществляется следующим способом.

И1. От источника оперативных данных (например, сервера биржи) по Линиям Связи осуществляется прием потока текущей информации в реальном времени. Во время текущей торговой сессии, в зависимости от текущего реального времени Ттек, ВУ просматривает все хранящиеся на ПЗУ файлы и анализирует моменты, для которых они созданы. После этого ВУ выбирает файл с А-картой, рассчитанной для момента времени Тх такого, что он является самым близким к Ттек из всех моментов более ранних, чем текущий момент Ттек.

И2. Информация из выбранного файла вводится в ЗУ компьютера оператора, и номера ячеек таблицы с А-картой пересчитываются в реальные (текущие) значения Цены. Этот пересчет осуществляется при помощи ВУ относительно Цены на момент открытия данной сессии, которая должна быть к тому времени получена от сервера биржи по ЛС компьютером Оператора. Далее, А-карта изображается посредством материальных средств отображения информации в пересчитанных координатах (значениях реальной Цены) по Х и Y.

Для пересчета номеров столбцов и строк таблицы в реальные координаты ВУ производит вычислительные операции обратные тем, с помощью которых (при заполнении таблицы в П6) величины Х и Y были поставлены в соответствие номерам столбцов и строк хранящейся таблицы. Данные операции производятся с учетом того, что там, где это необходимо, используют полученное по ЛС значение РОП на момент открытия проходящей торговой сессии, т.е., например, к номеру (столбца или строки) ячейки, соответствующему некому ТОП или ОПУ, на нужном этапе проведения указанных обратных операций прибавляется Цена на открытие именно проходящей торговой сессии.

И3. Далее, для текущего момент Ттек ВУ вычисляет параметр Y1 (равный текущему ОПУ – максимальному по абсолютной величине отклонению текущих Цен сделок от Цены открытия). Данный параметр также вычисляется в реальном времени на основании получаемой по ЛС информации о проходящих торгах.

И4. Далее, Цена последней происшедшей сделки ХМ (т.е. ТОП), получаемая в реальном времени посредством необходимых технических устройств от сервера биржи, вводится в ВУ и отображается произвольно выбранным маркером М на экране СОИ на А-карте в точке, соответствующей параметрам (ХМ, Y1). Т.к. сделки происходят постоянно, Маркер будет постоянно двигаться по уже изображенной карте аттракторов.

И5. Далее оператором производится визуальный анализ ситуации на текущий момент торговой сессии и одновременно может быть осуществлен исторически обоснованный прогноз тенденции изменения Цены, которая может увеличиться, уменьшиться или колебаться около некого значения. Эти действия осуществляют в режиме реального времени, используя сформированное Вычислительным Устройством с помощью СОИ изображение карты аттракторов. Для этого оператор визуально наблюдает за двигающимся маркером М, который отображает текущую Цену, и путем оценки его положения относительно деталей «рельефа» карты на уровне Y1 осуществляет анализ и прогноз.

Т.к. архивные данные обработаны с помощью ВУ патентуемым способом, то «рельеф» карты уровней отображает вероятность того, что Цена имеет значение X. Т.о. оператору разумно ожидать, что текущая Цена, отображенная Маркером на СОИ для значения ХМ, будет изменяться в направлении от меньших значений вероятности к большим. Зрительно это означает, что Маркер будет двигаться относительно «рельефа» в направлении к «пикам рельефа» вдоль оси Х на уровне Y1.

Таким образом, представление с использованием СОИ заранее подготовленных и обработанных посредством ВУ архивных данных в виде карты аттракторов позволяет путем совмещения графических изображений архивной и получаемой по ЛС в реальном времени текущей информации непосредственно сравнивать информацию, зрительно анализировать текущее состояние торгов и делать исторически обоснованные прогнозы.

Для получения полного представления о возможностях («каналах») протекания торгов за весь день необходимо построить 3-мерное изображение объекта, сечения которого в заданные оператором моменты составили набор карт аттракторов для этих моментов.

Для этого двухмерные таблицы, соответствующие изображениям архивных карт для соседних моментов времени и хранящиеся в виде файлов на ПЗУ, с помощью ВУ считывают в ЗУ компьютера оператора. После этого, используя ВУ, интерполируют числовые значения уровней вероятности для одинаковых координат в таблицах соседних по времени архивных карт. В результате этих операций на СОИ формируется трехмерное (X, Y, Z) изображение «облака аттракторов» с возможностью расположения в нем Маркера, отмечающего текущее значение РОП для текущего значения ОПУ, для текущего времени, определяемых ВУ на основе поступающей по ЛС с сервера биржи информации.

Для отдельных периодов или активов, когда и у которых происходит чрезвычайно резкое изменение цены сделок в начале сессии, можно использовать в качестве значения РОП, относительно которого формируются ОПУ и ТОП, усредненное значение цен первых сделок за произвольно выбираемый Оператором период в диапазоне от начала соответствующей торговой сессии и до завершения первых 30 минут ее течения. Для практической реализации этого в описании способа необходимо подразумевать везде вместо «РОП на момент открытия сессии» указанное усредненное значение, а его вычисление производить стандартно, как (РОП(1)+РОП(2)+…+РОП(N))/N.

Ниже рассмотрим практические иллюстрации к предлагаемому способу. Все представленные изображения сформированы с помощью Средства Отображения Информации (в данном случае дисплей персонального компьютера и принтер).

В качестве примера на фиг.2 представлено изображение карты аттракторов. Данная карта была предварительно сформированной с помощью ВУ на основе архивной информации (в данном случае для акций РАО ЕЭС России на 12:00 Московского времени для торговой сессии на ММВБ). После формирования таблицы в ЗУ файл, соответствующий данной карте, был сохранен на жестком диске компьютера оператора, а затем прочитан в ЗУ во время торгов. Одновременно, по ЛС с сервера биржи (ММВБ) принималась необходимая для реализации способа информация, обрабатываемая ВУ.

На указанном изображении ось Х является осью собственно Цены текущих сделок (текущего операционного параметра ТОП, значения которого принимают по ЛС в режиме реального времени). Ось Y является осью операционного параметра уровня (ОПУ), задающего, на каком уровне Y, СОИ должно в режиме реального времени отрисовывать движение маркера текущей Цены, а также «рельеф» какого уровня по оси Y (т.е. уже обработанную архивную информацию), в основном, должен учитывать оператор при наблюдении, анализе и прогнозе текущей ситуации в реальном времени.

Уровни «рельефа», отрисованные определенным цветом (закрашенные с разной плотностью), вычислены с помощью ВУ на основе указанных исторических данных. Поэтому значения уровней рельефа прямо соответствуют вероятности того, что параметр ОПУ (Цена) имел значение, указанное на оси X, для всего периода времени от момента, на который построена карта, т.е. Тв и до конца торговой сессии. Т.о., при наблюдении на СОИ положения Маркера текущей Цены на А-карте в реальном времени (косой крест на фиг.) можно сделать исторически объективно обоснованный прогноз о дальнейшей тенденции изменения Цены.

Например, на рабочем Фрагменте Карты аттракторов – фиг.3, Маркер текущей Цены, расположенный на уровне Y=8.27 руб., скорее всего будет двигаться в направлении ближайшего максимума вероятности, т.е. вправо, т.е. Цена будет (как ожидается) расти до значения примерно Х=8.34 руб.

Для отдельных периодов или активов, когда и у которых параметр ОПУ меняется редко, двухмерную таблицу, соответствующую изображению архивной карты для реального момента времени текущей торговой сессии, регистрируют в ЗУ и на основе получаемой в реальном времени информации с помощью ВУ осуществляют выбор всех данных, соответствующих текущему значению ОПУ. Далее эти данные представляют с помощью средства отображения информации в виде изображения сечения архивной карты по текущему значению ОПУ в двухмерной системе координат, являющихся, с одной стороны, значениями уровней вероятности (например, ось Y), а, с другой стороны, значениями РОП (например, ось X). На этом же изображении с помощью СОИ отображают положение маркера, соответствующего текущему значению РОП, определяемого ВУ на основе полученной по ЛС информации на данный реальный момент.

На фиг.4 приведена иллюстрация данного способа. С помощью ВУ из ЗУ выбраны нужные значения (соответствующая строка таблицы), и на СОИ отрисован профиль А-карты с фиг.3 для уровня ОПУ Y=8.27 руб. Косым крестом (Маркером) отмечено положение текущего значения РОП, которое соответствует значению текущей Цены, полученной в реальном времени с сервера биржи по ЛС на компьютере оператора.

В показанной ситуации Оператору разумно ожидать, что Цена будет изменяться в направлении ближайшего максимума, т.е. двигаться вправо, т.е. расти до значения примерно Х=8.34 руб.

Таким образом, использование технической системы, реализующей изобретение, позволяет осуществить совместное, удобное и легко читаемое графическое представление архивной и оперативной информации о ходе торгов в режиме реального времени. Это графическое изображение, формируемое системой, дает возможность оператору наблюдать и объективно оценивать альтернативы развития текущей ситуации. Результатом этого является существенное повышение способности оператора давать исторически объективно обоснованные прогнозы дальнейшего хода торгов.

Формула изобретения

1. Способ обработки данных хода биржевых и аналогичных им для анализа и прогнозирования хода торгов, заключающийся в том, что в, по меньшей мере, одно вычислительное устройство (ВУ) вводят архивную информацию о сделках, зарегистрированных во время торговых сессий, проходивших до начала текущей торговой сессии, причем с помощью, по меньшей мере, одного ВУ для каждого из выбранных моментов времени Тв для каждой из архивных торговых сессий определяют значения операционного параметра уровня (ОПУ), выбираемого как максимальная по абсолютной величине из вычисленных разностей между значениями регистрируемого операционного параметра (РОП), которым является цена, до выбранного момента времени Тв и значением РОП на момент открытия обрабатываемой архивной торговой сессии или усредненным значением РОП всех сделок за начальный период соответствующей торговой сессии, для каждой сделки из обрабатываемой архивной торговой сессии после момента времени Тв определяют значения текущего операционного параметра (ТОП) как разности между значением РОП, соответствующего данной сделке, и значением РОП на момент открытия обрабатываемой архивной торговой сессии или указанным усредненным значением РОП, и формируют двухмерную таблицу, за координаты ячеек которой принимают значения ОПУ и ТОП, которую запоминают в, по меньшей мере, одном запоминающем устройстве (ЗУ), причем в этих ячейках запоминают величины, отображающие факты сделок, характеризующихся соответствующими координатам ячейки значениями ОПУ и ТОП для момента времени Тв, полученные таким образом для каждого выбранного момента времени Тв двухмерные таблицы построчно нормируют, запоминают в, по меньшей мере, одном ЗУ и отображают для последующего анализа, по меньшей мере, одним средством для отображения информации в виде изображений архивных карт, представляющих собой зависящие от вычисленных значений ОПУ и ТОП как от координат двумерные изображения карты уровней вероятности для того, что сделка имеет параметры ОПУ и ТОП и характеризующиеся наличием на них зон, соответствующих выявленным уровням вероятности, при этом во время текущей торговой сессии выбирают из, по меньшей мере, одного ЗУ сформированную ранее двухмерную таблицу, соответствующую изображению архивной карты для момента времени Тв, наиболее близкого из всех других моментов времени к реальному моменту текущей торговой сессии, но более раннему, чем этот момент, координаты ячеек выбранной таблицы в, по меньшей мере, одном ВУ пересчитывают в реальные координаты, используя для добавления к значениям исходных координат соответствующей двухмерной таблицы значения РОП на момент открытия текущей торговой сессии, двухмерную таблицу вместе со значениями реальных координат запоминают в, по меньшей мере, одном ЗУ и вводят в, по меньшей мере, одно ВУ, куда одновременно с этим в режиме реального времени вводят текущие значения РОП для сделок текущей торговой сессии, причем с помощью, по меньшей мере, одного средства для отображения информации воспроизводят совместно отображаемые изображение выбранной архивной карты и маркера, одна координата которого соответствует текущему значению РОП, а другая – текущему значению ОПУ, выбираемому как максимальная по абсолютной величине из вычисленных разностей между РОП сделок текущей сессии до данного момента времени и значением РОП на момент открытия текущей торговой сессии, анализируют ход торгов путем сравнения значений РОП текущей торговой сессии и ранее проходивших архивных торговых сессий и осуществляют прогноз изменения РОП в сторону значений с большим уровнем вероятности.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прогноз осуществляют с учетом оценки положения, по меньшей мере, одного маркера, одна координата которого соответствует текущему значению РОП относительно деталей изображения архивной карты.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сформированную двухмерную таблицу запоминают на носителе информации.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что двухмерные таблицы, соответствующие изображениям архивных карт для соседних моментов времени, регистрируют в, по меньшей мере, одном ЗУ, при этом значения уровней вероятности для одинаковых координат на изображениях соседних архивных карт интерполируют, формируя при этом трехмерное изображение с, по меньшей мере, одним маркером, одна координата которого соответствует текущему значению РОП, с возможностью отображения полученных данных с помощью, по меньшей мере, одного средства для отображения информации.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что двухмерную таблицу, соответствующую изображению архивной карты для реального момента времени текущей торговой сессии, регистрируют в, по меньшей мере, одном ЗУ и с помощью, по меньшей мере, одного ВУ на основе получаемой в реальном времени информации осуществляют выбор всех данных, соответствующих текущему значению ОПУ, и представляют их с помощью, по меньшей мере, одного средства для отображения информации в виде изображения сечения архивной карты для текущего значения ОПУ, в двухмерной системе координат, являющихся, с одной стороны, значениями уровней вероятности, а, с другой стороны, значениями РОП с возможностью отображения в данной системе координат положения, по меньшей мере, одного маркера, соответствующего текущему значению РОП.

РИСУНКИ